Dynamisch Gleitender Durchschnitt

Volumentechnische Diagramme Volumenbasierte technische Analyse Volumenbewegungsdurchschnitt (VMA) Die Rolle des Volumenbewegungsdurchschnitts (VMA) in der technischen Analyse, die auf den Indexdiagrammen des NASDAQ und des SampP 500 erläutert wird. Volumenbewegungsdurchschnitt - VMA Ein Volumenbewegungsdurchschnitt ist das einfachste Volumen - basierten technischen Indikator. Ähnlich einem Kursbewegungsdurchschnitt ist ein VMA ein durchschnittliches Volumen eines Wertpapiers, einer Ware, eines Index oder einer Börse über einen ausgewählten Zeitraum. Volume Moving Averages werden in Diagrammen und in der technischen Analyse verwendet, um einen Volumentrend zu glätten und zu beschreiben, indem kurzzeitige Spikes und Lücken gefiltert werden. In der Regel kann das Volumen etwas turbulent sein, und aufgrund einiger großer Trades (Quotenspiele der großen institutionellen Händler) sehen Sie möglicherweise Überspannungen hier und dort. Durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts des Volumens können Sie diese einzelnen Volumenschwankungen ausgleichen, sodass es möglich wird, die allgemeine Richtung des Volumens visuell zu bewerten oder zu vermindern sowie eine numerische Darstellung des Volumentrends zu erhalten Weitere Verwendung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen. Ähnlich wie die Preisanalyse gibt es mehrere Arten von VMA. Einer der am weitesten verbreiteten VMAs ist ein einfacher Moving Average, der auf das Volumen angewandt wird, das als durchschnittliches Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird (Anzahl der Balken): Einfacher VMA (n) (Summe von N Volumenbalken) N Ein Exponential VMA ist ein anderer Typ von gleitendem Durchschnitt, der wiegende Faktoren anwendet, um die Verzögerung in einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu reduzieren. Es ist weit verbreitet in der Analyse als gut. Ein VMA ist das grundlegende und einfachste Werkzeug in der Analyse. Dieser Indikator könnte selbst analysiert werden. Zur gleichen Zeit, die Mehrheit der komplexeren Volumen-basierte technische Studien verwenden VMAs in ihren Berechnungen. Sie können eine VMA im Volumen-Oszillator, PVO und MVO Formeln sehen. Indirekt wird ein gleitender Durchschnitt auf das Volumen in der Akkumulationsverteilung, dem Oszillator Chaikina, dem OBV (On Balance Volume) und dem Chaikin Money Flow (CMF) usw. angewendet. Folglich könnte VMA als eines der wichtigsten Werkzeuge für die Verwendung als Indikatoren bezeichnet werden . Eine der grundlegenden Methoden, um VMA zu analysieren, ist, Änderungen in seiner Richtung zu überwachen. Im Allgemeinen, wenn der Kurs eines Wertpapiers (Aktien, Index oder anderer Rohstoffe) nach oben geht und wir eine starke Zunahme des VMA sehen, bedeutet dies, dass die Intensität der bullishen (kaufenden) Händler stark zunimmt. Sobald der VMA nach einem Anstieg der Gewinnspanne nach einem Kursanstieg zu sinken beginnt, signalisiert er, dass die Anzahl der kaufenden Händler zu sinken beginnt und bärige (Verkäufer) Händler den Trend nach unten übernehmen und umkehren können. In ähnlicher Weise zeigt eine Zunahme eines VMA während eines Preisrückgangs eine Zunahme der Zahl der Händler an, die in der Panik verkaufen. Sobald der VMA nach einem hohen Kursanstieg nach unten zu sinken beginnt, signalisiert er, dass die Anzahl der verkaufenden Trader ausgeschöpft ist und wir eine Veränderung in Stimmung und Trendrichtung sehen können. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der empfohlenen Volume Moving Average (VMA) - Einstellungen für verschiedene Perioden, die für die Signalisierung zukünftiger Markttrends am besten geeignet sind. Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Wie bei den Kursverschiebungsdurchschnitten ist der Zweck, einen Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt auszuwählen, derjenige, der die Lautstärke glättet und weniger erratisch macht, wenn auch nicht übermäßig, weil eine stärkere Glättung die Verzögerung erhöht und sogar glättet Die Signale. Auf den SampP 500-Index-Diagrammen unten sind Diagramme mit einem anderen VMA für denselben Index und die gleiche Zeitspanne. Abbildung 1: SampP 500 Indexkarte ohne VMA. Wie Sie auf dem oben gezeigten SampP 500-Diagramm sehen können, ist es trotzdem möglich, Perioden mit hoher Lautstärke zu erkennen, es ist jedoch schwierig, das Volumen zu bewerten und genau zu sehen, wann die Volumenaktivität zu steigen begann oder zu sinken begann. Daher ist es schwierig, Signale auf dem obigen Diagramm ohne VMA zu erzeugen. Die nachstehende Tabelle ist ähnlich der obigen Grafik, mit dem einzigen Unterschied, dass VMA (2) - Volumen gleitender Durchschnitt mit 2-bar Periodeneinstellung - auf dem Volumen aufgetragen wurde. Abbildung 2: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (2) Jetzt können Sie sehen, dass das gleiche Diagramm mit VMA (Diagramm 2), um alle Volumen Bewegung zu sehen. Es macht es einfacher, Perioden mit hoher und niedriger Volumenaktivität zu erkennen und zu bestimmen, wann die Volumenaktivität zunimmt und wann sie abnimmt. Dennoch, aufgrund der niedrigen Balkenperiodeneinstellung von VMA, sieht die VMA auf dem Diagramm 2 unregelmäßig aus. Es könnte immer noch schwierig sein, auf dieser VMA basierende Signale zu erzeugen. In diesem Fall könnte man die VMA-Periode erhöhen. Das sollte Ihnen helfen, die wichtigsten Bewegungen des Volumens zu sehen. Abbildung 3: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (9) Das nextSampP 500-Diagramm (Grafik 3) hat einen 9-bar VMA. Jetzt, als wir die Balkenperiodeneinstellung für VMA erhöhten, wurde es einfacher, die Perioden zu erkennen, in denen das Volumen und die Perioden, in denen es begann zu sinken begann. Sie können deutlich sehen, die große Lautstärke Überschlag am 1. Oktober. Wenn Sie Diagramm 2 und Diagramm 3 vergleichen, sehen Sie, dass durch das Folgen der Regel zu kaufen, wenn die VMA beginnt zu sinken, nachdem die Lautstärke Überspannungsschutz während der Preisrückgang, zwei quotBuyquot Signale auf Diagramm 2 (mit dem 2- Bar VMA). Eines ist am 1. Oktober auf dem Markt zu öffnen und ein anderes wird am 2. Oktober auf dem Markt zu öffnen. Tabelle 4: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (20) Das letzte SampP 500-Diagramm (Grafik 4) umfasst den gleichen Zeitraum, Aber mit einem 20-Balken Volumen Moving Average auf Volumen angewendet. Sie sehen, dass bei einer 20-bar Periodeneinstellung VMA sehr glatt ist, aber die Verzögerung zwischen Volumen und VMA zu groß wurde. Wenn auf dem Diagramm 3 das "Buyquot" - Signal am 2. Oktober erzeugt wurde, dann würde auf Diagramm 4 das "Buyquot" - Signal am 5. Oktober erzeugt (wenn VMA anfing zu sinken). Wenn Sie die Diagramme 3 und 4 weiter vergleichen, werden Sie sehen, dass der VMA auf Diagramm 3 am 24. September einen Lautstärkeanstieg zeigte und am 25. September das Signal "Buyquot" erzeugte (als das VMA begann zu sinken). Allerdings hat der VMA auf Diagramm 4 diesen Volumenstrom übergeglättet und dieses Signal verpasst. Bevor Sie VMA verwenden, sollten Sie mit den VMA-Perioden experimentieren, um denjenigen zu finden, der am besten zu Ihrem persönlichen Handelsstil, ausgewählten Zeitrahmen und ausgewählter Sicherheit (Bestand, Index und andere Waren) passt. NÄCHST: Volume Averaging Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1How zu verwenden Moving Averages als dynamische Unterstützung und Widerstand Ebenen Eine weitere Möglichkeit, gleitende Mittel verwenden, um sie als dynamische Unterstützung und Widerstand Ebenen verwenden. Wir nennen es dynamisch, weil es nicht wie Ihre traditionellen horizontalen Unterstützung und Widerstand Linien. Sie ändern sich ständig, abhängig von der jüngsten Preisaktion. Es gibt viele Forex-Händler gibt, die sich diese bewegten Durchschnitte als wichtige Unterstützung oder Widerstand. Diese Händler kaufen, wenn Preis-Dips und testet den gleitenden Durchschnitt oder verkaufen, wenn der Preis steigt und berührt den gleitenden Durchschnitt. Hier ist ein Blick auf die 15-Minuten-Chart von GBPUSD und Pop auf der 50 EMA. Let8217s sehen, wenn es als dynamische Unterstützung oder Widerstand dient. Es sieht aus wie es wirklich gut gehalten Jedes Mal Preis näherte sich 50 EMA und testete es, es fungierte als Widerstand und Preis zurück nach unten. Erstaunlich, huh Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass diese genau wie Ihre normale Unterstützung und Widerstandslinien sind. Dies bedeutet, dass der Preis immer gewinnt immer perfekt aus dem gleitenden Durchschnitt. Manchmal geht es an ihm vorbei ein wenig, bevor er zurück in Richtung des Trends. Es gibt auch Zeiten, wenn der Preis wird an ihm vorbei. Was einige Forex-Händler tun ist, dass sie auf zwei gleitenden Durchschnitten knallen, und nur kaufen oder verkaufen, sobald der Preis in der Mitte des Raumes zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist. Sie könnten diesen Bereich 8220die Zone anrufen.8221 Let8217s nehmen einen weiteren Blick auf dieses 15-minütige Diagramm von GBPUSD, aber dieses Mal let8217s verwenden die 10 und 20 EMAs. Aus dem Diagramm oben, sehen Sie, dass der Preis ging etwas über die 10 EMA ein paar Pips, ging aber danach zu fallen. Es gibt einige Händler, die Intraday-Strategien wie diese. Die Idee ist, dass genau wie Ihre horizontale Unterstützung und Widerstand Bereichen, sollten diese gleitenden Durchschnitte wie Zonen oder Bereiche von Interesse behandelt werden. Die Fläche zwischen den gleitenden Durchschnitten könnte daher als eine Zone der Unterstützung oder des Widerstands betrachtet werden. Brechen durch dynamische Unterstützung und Widerstand Jetzt wissen Sie, dass sich bewegende Durchschnitte potenziell als Unterstützung und Widerstand dienen können. Kombinieren ein paar von ihnen, können Sie sich eine schöne kleine Zone. Aber Sie sollten auch wissen, dass sie brechen können, wie jede Unterstützung und Widerstand Ebene Let8217s nehmen einen anderen Blick auf die 50 EMA auf GBPUSD8217s 15-min-Diagramm. In der obigen Grafik sehen wir, dass die 50 EMA für eine Weile ein starkes Widerstandsniveau hielten, da GBPUSD wiederholt davon abprallte. Allerdings, wie wir mit dem roten Feld hervorgehoben, der Preis schließlich brach durch und schoss auf. Der Preis ging dann wieder zurück und testete die 50 EMA erneut, was sich als ein starkes Unterstützungsniveau erwies. So dort haben Sie es Leute Moving Durchschnitte können auch als dynamische Unterstützung und Widerstand Ebenen. Ein nettes Ding über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, dass sie sich immer ändern, was bedeutet, dass Sie können es einfach auf Ihrem Diagramm und don8217t müssen immer wieder in der Zeit, um potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Sie wissen, dass die Linie höchstwahrscheinlich einen bewegten Bereich von Interesse darstellt. Das einzige Problem ist natürlich, herauszufinden, welche gleitenden Durchschnitt zu verwenden Speichern Sie Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion vollständig